什么是交易系統(tǒng)，如何建立自己的交易系統(tǒng)？

關(guān)于交易系統(tǒng)的問題，匯查查來一一解答：

什么是交易系統(tǒng)?

交易系統(tǒng)是一種交易的***，基于一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，并設(shè)置程序來決定進場和離場策略以及風(fēng)險管理。

怎樣建立交易系統(tǒng)？

第一步:時間周期

創(chuàng)建系統(tǒng)的第一步,是明確自己屬于哪種交易者,是日內(nèi)交易,還是震蕩交易?喜歡每天看著圖表,還是每周看,每月看,甚至于每年看?倉位一般會持有多久?

第二步:找到可以識別新趨勢的信號

鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號,所以我們需要可以幫助我們完成這一任務(wù)的指標(biāo)信號。移動平均線是最常用的指標(biāo)之一,用法也相對簡單,只要等快速均線穿越慢速均線即可,這就是最基本的”均線交叉”交易系統(tǒng)。

第三步:找到可以確認(rèn)趨勢的信號

我們構(gòu)建交易系統(tǒng)的另一個主要目標(biāo)是過濾假信號的干擾,這一點可以借助其他指標(biāo)信號來實現(xiàn)。有很多指標(biāo)信號可以幫助我們確認(rèn)趨勢,這里我們推薦MACD,振蕩器和RSI。隨著你對越來越多指標(biāo)信號的熟悉,找到適合自己的一些信號,并融合到自己的交易系統(tǒng)中。

第四步:定義風(fēng)險

構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中非常重要的一步,是確認(rèn)在每筆交易中愿意付出的風(fēng)險值。很多人不愛討論虧損,但實際上,一個好的交易者,一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步:定義入場和離場點

確定了風(fēng)險,下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標(biāo)給出交易信號之后立刻交易,不管當(dāng)前周期的蠟燭是否已關(guān)閉;另外一些人會等到蠟燭關(guān)閉再交易。

根據(jù)我的經(jīng)驗,最好還是等蠟燭關(guān)閉之后再決定是否建倉。我曾經(jīng)經(jīng)歷不止一次,蠟燭沒關(guān)閉的時候,我的所有指標(biāo)都指向同一個方向;但當(dāng)蠟燭關(guān)閉時,指標(biāo)大多數(shù)都反轉(zhuǎn)了!

對于離場點,你有幾種方式可以選擇:

移動止損:?如果市場向建倉的方向移動了X點,那么就將止損向該方向移動X點。

固定目標(biāo):?設(shè)定一個固定的價格目標(biāo),等待市場達到該目標(biāo)后平倉。計算目標(biāo)價位的***也有很多種,有的人使用支撐和阻力位作為目標(biāo);也有的人使用固定收益,比如每筆交易50點作為目標(biāo)。無論您最終選擇如何計算目標(biāo)價位,只要堅持住就好!

條件止盈:設(shè)定一系列判斷條件,當(dāng)都達到時,就平倉。例如當(dāng)您的指標(biāo)回調(diào)到一定級別時就平倉。

第六步:把你的系統(tǒng)寫下來并嚴(yán)格遵守!

這是構(gòu)建交易系統(tǒng)中最重要的一部,你必須把你的系統(tǒng)規(guī)則寫下來并嚴(yán)格執(zhí)行。自律是一個交易者必不可少的性格,必須嚴(yán)格遵守您的交易系統(tǒng)規(guī)則。再好的系統(tǒng),如果執(zhí)行不力,也很難創(chuàng)造利潤。

如何構(gòu)建完整的交易系統(tǒng)？

想構(gòu)建自己完整的交易（體系）系統(tǒng)，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經(jīng)年累月積累的操做經(jīng)驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作***，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結(jié)，把學(xué)到看到的知識相結(jié)合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習(xí)慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統(tǒng)，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對于盤面的一個總結(jié)，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結(jié)，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應(yīng)該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當(dāng)然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構(gòu)建一個相對完美的交易系統(tǒng)，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構(gòu)建一個完美的交易體系。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。沒有事先的計劃和準(zhǔn)備，沒有一套完整的交易系統(tǒng)，就不可能獲得交易的成功。

構(gòu)建一套完整的交易系統(tǒng)需要基于對量價時空的深刻理解，并完成四要素的量化和計算機編程工作。對于股票操作來說相對簡單，而對于期貨日內(nèi)交易來說，交易系統(tǒng)的完善是進階高手的必經(jīng)之路，最厲害最完整的交易系統(tǒng)架構(gòu)是網(wǎng)格交易系統(tǒng)。

相對交易邏輯來講，交易系統(tǒng)的構(gòu)建可以經(jīng)高人指導(dǎo)由編程人員完成，而交易邏輯的困難在于無法由圖表呈現(xiàn)。交易系統(tǒng)構(gòu)建結(jié)束后，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，并經(jīng)實戰(zhàn)檢驗。同樣一套完善的交易系統(tǒng)，不同的交易邏輯操作結(jié)果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統(tǒng)的制定必須具備全局的認(rèn)知框架，然后才能建立正確的交易理念，最后才能指導(dǎo)實際行動。

第二，認(rèn)識框架必須窮舉交易策略的點，包括構(gòu)建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特征。

—END—

一個完整的交易系統(tǒng)只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統(tǒng)可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統(tǒng)的問題。

所謂構(gòu)建交易系統(tǒng)，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統(tǒng)，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復(fù)，同時篩選除去不符合系統(tǒng)的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統(tǒng)的開倉信號。當(dāng)沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統(tǒng)可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統(tǒng)都是通過技術(shù)指標(biāo)來構(gòu)建，非量化的交易系統(tǒng)通過形態(tài)識別來構(gòu)建。量化的交易系統(tǒng)開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構(gòu)建交易系統(tǒng)時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現(xiàn)一段行情，在開倉信號出現(xiàn)后，無法觸發(fā)平倉信號，這個系統(tǒng)就是不完備的。比如設(shè)計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現(xiàn)一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現(xiàn)。這就是一個不完備的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)并不神秘，也不復(fù)雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經(jīng)典的交易系統(tǒng)開始學(xué)起，然后慢慢的改良，再到設(shè)計，最后選擇適合自己的交易系統(tǒng)。

完整的交易系統(tǒng)必須是一個閉環(huán)的交易系統(tǒng)。

一個閉環(huán)的交易系統(tǒng)包括兩個部分，一個分析系統(tǒng)，一個具體的交易（操作）系統(tǒng)。

分析系統(tǒng)是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復(fù)盤，去發(fā)現(xiàn)即將要出現(xiàn)交易機會的品種，包括時機、哪里開倉、什么時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成后，才到具體的執(zhí)行交易系統(tǒng)。

分析系統(tǒng)你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環(huán)的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關(guān)鍵在于你根據(jù)自己所掌握的知識和經(jīng)驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執(zhí)行上，當(dāng)你找到臨界點后，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預(yù)案后，就是等行情走出來，進場就行了。

這里面還包括很多心理層面、技術(shù)層面、資金管理層面的東西，當(dāng)你形成一個閉環(huán)的交易系統(tǒng)，經(jīng)過檢驗預(yù)期為正收益的系統(tǒng)，那么就堅定的執(zhí)行。

這其實是很多形態(tài)的中一種。

祝你交易順利。

交易系統(tǒng)都有哪些？

其實只要是一個完整的一套交易系統(tǒng)。里面有完整的進場、出場、止損、止盈、資金管理、投資心法的系統(tǒng)它都可以起一個名字，叫交易系統(tǒng)。

市場上交易系統(tǒng)非常多，甚至市面上有些書叫XX交易法的也可以算是有交易系統(tǒng)。

其中出名的是海龜交易法、洛氏霍克交易法、混沌操作法、網(wǎng)格交易法、天字一號交易系統(tǒng)等等。

著名的交易系統(tǒng)有哪些

一、海龜交易系統(tǒng)

著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們交易的基本概念以及他自己的交易***和原則。海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨后的四年中海龜們?nèi)〉昧四昃鶑?fù)利80%的收益。丹尼斯證明用一套簡單的系統(tǒng)和法則，可以使僅有很少或根本沒有交易經(jīng)驗的人成為優(yōu)秀的交易員。核心交易思想：

1、當(dāng)價格突破20個交易周期最高點的時候入場。

2、價格跌破10個交穗運易周期最低點時離場。

系統(tǒng)一：

入場：以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)?（價格超過前20天的最高價或最低價?）

離場：對于多頭頭寸為10日最低價，對于空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

系統(tǒng)二：

入場：以50日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng)?（價格超過前50天的最高價或最低價?）

離場：對于多頭頭寸為20日最低價，對于空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系統(tǒng)

拉瑞·威廉姆斯是威廉指標(biāo)的創(chuàng)始人、當(dāng)今美國著名交易員、作家、專欄編輯、資產(chǎn)管理經(jīng)理，著有《短線交易秘訣》一書。曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個月的時間里使1萬美元變成了110萬美元。從某種意義上來說，跳空交易系統(tǒng)是一個心理交易系統(tǒng)，主要是測量過度的情緒化反應(yīng)而導(dǎo)致的價格突變。

其基本走勢是在一個下跌趨勢中，價格在箱形區(qū)間的下檔附近波動持續(xù)5到10天，然后大幅低開跌破趨勢線，賣壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價時，表明市場能量反轉(zhuǎn)，另一波凌厲的漲勢蓄勢待發(fā)。系統(tǒng)買入機械規(guī)則：

1、收盤價比五日均價低4%，確保信號發(fā)生在跌勢；

2、開盤價低于昨日最低價1%；

3、收盤反彈至昨日最低價以上。

三、維克多·斯波朗迪123法則交易系統(tǒng)

維克多·斯波朗迪，***證券操盤手、基金管理人，被《猜枝梁巴倫財經(jīng)》雜志譽為“華爾街的終結(jié)者”，曾創(chuàng)造連續(xù)12年投資贏利，沒有任何一年虧損的驕人戰(zhàn)績。辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個技術(shù)分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢識別這項復(fù)雜艱巨的任務(wù)，簡化為123法則：

1、首先趨勢線被突破；

2、上升趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低；

3、下降趨勢中，價格向上突破前期反彈高點，或上升趨勢中，價格向下穿越先前的短期回檔低點。

盡管123法則簡單有效，但其入場點較晚，通常已經(jīng)錯失一段相當(dāng)大的行情，因而維克多進一步提出了2B法則，其實質(zhì)是針對假突破現(xiàn)象進行觀察。基本理念是：如果在下降趨勢中，價格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點，則趨勢可能反轉(zhuǎn)。

四、湯姆·迪馬克TD價搭晌格區(qū)間交易系統(tǒng)

湯姆·迪馬克，SAC執(zhí)行副總裁、債券基金經(jīng)理VanHosington的CPO合伙人、40億美元對沖基金經(jīng)理利昂·庫布曼的特別顧問、芝加哥商品交易所最大的個體交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索羅斯、摩根財團、花旗銀行、Goldman?Sachs、IBM和UnionCarbide等在內(nèi)的大金融機構(gòu)的顧問。

湯姆·迪馬克認(rèn)為關(guān)鍵不在于是否超買或超賣，而是在于指標(biāo)在超買超賣期運行的時間。為準(zhǔn)確度量股票買賣壓力情況，他提出了TD?DeMarkerⅡ指標(biāo)的創(chuàng)建***，將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來。分子的值由兩個買壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線圖中，將當(dāng)日最高點減去前一日收盤價的差值加到當(dāng)日收盤價減去當(dāng)日最低價的差值上。如果當(dāng)日最高點低于前一日收盤價，則該買壓部分就賦予0值。分母由8日分子值加上各自賣壓值組成，賣壓由兩個度量標(biāo)準(zhǔn)組成。

第一部分是前一日收盤價減去當(dāng)日最低點的差值，如果為負(fù)值，該賣壓部分就賦予0值；第二部分是當(dāng)日最高價減去當(dāng)日收盤價的差值，將兩部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。

五、勞倫斯·麥克米蘭波動***易系統(tǒng)

勞倫斯·麥克米蘭，期權(quán)交易專家、曾在ThomsonMckinnon?證券公司任高級副總裁，主管股票套利交易。著有《期權(quán)戰(zhàn)略投資》、《McMillan論期權(quán)》。波動性是指股票價格變化的速度，可采用標(biāo)準(zhǔn)差公式計算，并且按照不同的時間長度來進行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。系統(tǒng)買入機械規(guī)則：

1、歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風(fēng)雨前的寧靜；

2、計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100，求其標(biāo)準(zhǔn)差；

3、ac、ao指標(biāo)連續(xù)5天下降。

六、馬丁·普林格擺蕩交易系統(tǒng)

馬丁·普林格，當(dāng)今技術(shù)分析領(lǐng)域中最有影響力的領(lǐng)袖人物之一，曾獲加拿大技術(shù)分析協(xié)會杰克·弗羅斯特紀(jì)念獎?wù)隆Ｏ到y(tǒng)思想：否極泰來，當(dāng)價格處于極端震蕩價位時，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗證二者的匯聚效應(yīng)，更可提高勝算。系統(tǒng)機械買入規(guī)則：當(dāng)日收盤價與28日移動平均線的比值，少于-10。

七、康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)

康斯坦絲·布朗，證券分析大師、基金交易員，主創(chuàng)空氣動力投資網(wǎng)站。系統(tǒng)思想：對RSI相對強弱指標(biāo)進行三重平滑，其計算步驟如下：

1、計算14日RSI指標(biāo)；

2、計算14日RSI指標(biāo)的5日平均；

3、將2步計算結(jié)果求3日平均；

4、求第步、第3步計算結(jié)果的差額，以柱狀圖標(biāo)示。

八、海豚交易系統(tǒng)

核心理念：順勢交易，右側(cè)下單

1、通過在趨勢判斷時段使用均線和MACD趨勢型指標(biāo)確定趨勢達到交易時段的順勢交易；

2、通過在進出場時段KD?指標(biāo)的金叉和死叉順勢下單達到交易時段的右側(cè)下單。

（一）、交易時段選擇規(guī)則根據(jù)個人的交易習(xí)慣選擇主交易時段。判斷的原則是你原來擅長的交易時段就是要選擇的主交易時段，主交易時段的上一個時段就是趨勢判斷時段，主交易時段的下一個時段就是出入場時段。

（二）、趨勢判斷規(guī)則在趨勢判斷時段中使用MA26均線和MACD?來判斷目前你的主交易時段的趨勢：價格在MA26以上，MACD?Value?Signal0，趨勢為多頭市場，做多；價格在MA26以上，MACD?Signal?Value0，趨勢為上升回落或者上漲調(diào)整，多單平倉，嘗試做空；價格在MA26以下，MACD?ValueSignal0，趨勢為空頭市場，做空；價格在?MA26以下，MACD?SignalValue0，趨勢為下跌反彈或者下跌調(diào)整，空單平倉，嘗試做多。

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什么是交易系統(tǒng)？

現(xiàn)在很多人都在市場上進行交易，而且市場也給我們提供了一個比較完善的交易系統(tǒng)，但是很多人對于交易系統(tǒng)的了解的東西其實并不是特別多，那么什么是交易系統(tǒng)呢？

一、什么是交易系統(tǒng)

相信很多人在生活之中都會聽到交易這個詞，但是交易其實是一個完整的系統(tǒng)，正是因為這個完整的系統(tǒng)才能夠讓大家在交易的這個過程之中，更好地維護自身權(quán)益。交易系統(tǒng)其實是系統(tǒng)交易思維的一種物化產(chǎn)物，系統(tǒng)交易思維其實是一種理念，那么主要是表現(xiàn)在還在市場行情判斷分析中，對于價格和時間上的一種觀察交易系統(tǒng)，經(jīng)常表現(xiàn)在交易對象或者是交易投資者這幾個方面。

二、其他分析

其實交易系統(tǒng)就好像一種規(guī)則，也就是說大家在市場上進行交易的時候也必須要遵守一定的規(guī)則，如果大家在市場上交易都按照自己的心情來進行，那么就會對當(dāng)事人的權(quán)益造成很大的影響，因為在市場上的信息也是非常多的，很多人為了錢什么事情都可以做，那么這樣的情況，就可能會導(dǎo)致整個教育市場非常混亂，所以大家一定要去創(chuàng)造一個適合自己的交易系統(tǒng)，而并不是自己去適應(yīng)當(dāng)前社會的交易系統(tǒng)，如果是這樣的話，你就非常容易被市場淘汰，也就是說你在這個交易市場上得不到利益。

三、結(jié)語

其實在市場上每個人都可能會產(chǎn)生交易的行為，而且小編覺得交易是一個非常特殊的行業(yè)，交易的人需要不斷地在過程之中提升自己，讓自己成為一個合格的人，其實交易也是無法成為一個職業(yè)的，大家在交易的過程之中，可以創(chuàng)造適合自己的系統(tǒng)。這樣的話才能夠提高自己的優(yōu)勢，避免自己的缺點。

關(guān)于交易系統(tǒng)的內(nèi)容到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。